PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.30%/yr vs 9.47%/yr for DHS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции WTPI уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.47% соответственно.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between WTPI and DHS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between WTPI and DHS has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

WTPI vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.09

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.28

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.04

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WTPI и DHS

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-67.25%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.30%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-11.87%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-15.28%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-37.35%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.60%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.55%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.71%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.88%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.32%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

10.01%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.89%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.08%

-2.86%

Сравнение комиссий WTPI и DHS

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и DHS

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and DHS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 8.30% for WTPI. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.35% for DHS.

WTPI is categorized as Derivative Income, while DHS is Large Cap Value Equities. WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.38% for DHS.

WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор