PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. WTPI is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, WTPI returned 13.62%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%0.72%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between WTPI and BUCK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

WTPI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.83

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.11

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

32.31

-19.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.47

-0.82

Просадки

Сравнение просадок WTPI и BUCK

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-5.43%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.31%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-5.43%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.04%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.49%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.25%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и BUCK

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

1.53%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

3.14%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

3.49%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

3.49%

+9.73%

Сравнение комиссий WTPI и BUCK

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и BUCK

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTPI has higher volatility (0.90%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, WTPI leads with 13.62% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTPI has performed better with a 13.62% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 7.42% for BUCK.

WTPI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор