Сравнение WTMF с WTIP
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree. WTMF is passively managed, while WTIP is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.
WTMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.26%
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.50% | 12.17% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
Correlation
The correlation between WTMF and WTIP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. WTIP — Ранг доходности на риск
WTMF
WTIP
Сравнение WTMF c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.89 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и WTIP
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -8.35% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.35% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -1.39% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 17.05% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 17.05% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 17.05% | -8.98% |
Сравнение комиссий WTMF и WTIP
И WTMF, и WTIP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и WTIP
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью WTIP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and WTIP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMF and WTIP have the same expense ratio: 0.65% per year.
WTMF and WTIP have nearly identical dividend yields, around 2.80%.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while WTIP is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор