Сравнение WTMF с WTIP
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree. WTMF is passively managed, while WTIP is actively managed. Over the past year, WTMF returned 18.41% vs 20.36% for WTIP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTMF показывает доходность 7.79%, а WTIP немного ниже – 7.59%.
WTMF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 3.37%
WTIP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.79% | 12.01% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 7.59% | 13.49% |
Correlation
The correlation between WTMF and WTIP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between WTMF and WTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. WTIP — Ранг доходности на риск
WTMF
WTIP
Сравнение WTMF c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.24 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 4.01 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и WTIP
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки WTIP в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -16.52% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -16.52% | +12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -13.76% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -2.69% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.09% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и WTIP
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.41% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 15.66% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 17.26% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.87% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 16.87% | -8.76% |
Сравнение комиссий WTMF и WTIP
И WTMF, и WTIP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и WTIP
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности WTIP в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.75% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and WTIP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (4.41%) compared to WTMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs WTIP's -16.52%.
On 1-year performance, WTIP leads with 20.36% vs 18.41% for WTMF. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 20.36% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF and WTIP have the same expense ratio: 0.65% per year.
WTIP has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.82% for WTMF.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while WTIP is Long-Short.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор