PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIP с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTIP и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIP и HEFT


2026 (YTD)2025
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
12.70%4.29%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, WTIP показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 5.26%.


WTIP

1 день
0.14%
1 месяц
5.65%
С начала года
12.70%
6 месяцев
20.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Inflation Plus Fund

Hedgeye Fourth Turning ETF

Сравнение комиссий WTIP и HEFT

WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.


Доходность на риск

Сравнение WTIP c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTIP vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIPHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

1.44

+1.10

Корреляция

Корреляция между WTIP и HEFT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIP и HEFT

Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности HEFT в 0.02%


Просадки

Сравнение просадок WTIP и HEFT

Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HEFT.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIPHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-6.57%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.03%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIP и HEFT


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIPHEFTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

13.37%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.37%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

13.37%

+1.56%