Сравнение WTIP с HEFT
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 3.44%.
WTIP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.56%
HEFT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.08K | $562.04K | $781.55K | |
| $353.49K | $224.51K | $266.45K |
Сравнение доходности по годам WTIP и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 8.86% | 4.38% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
Correlation
The correlation between WTIP and HEFT is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. HEFT — Ранг доходности на риск
WTIP
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIP c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и HEFT
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -9.17% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.67% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.84% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.56% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 12.56% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 12.56% | +4.06% |
Сравнение комиссий WTIP и HEFT
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и HEFT
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.10% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and HEFT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
WTIP has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hedgeye. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор