Сравнение WTIP с HEFT
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 7.91%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 4.29% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | 0.98% |
Correlation
The correlation between WTIP and HEFT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WTIP c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.44 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и HEFT
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -9.17% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -2.64% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.13% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 12.53% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.53% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.53% | +4.52% |
Сравнение комиссий WTIP и HEFT
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и HEFT
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and HEFT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hedgeye. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор