Сравнение WTIP с HEFT
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 3.44%.
WTIP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 7.59% | 4.38% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
Correlation
The correlation between WTIP and HEFT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. HEFT — Ранг доходности на риск
WTIP
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIP c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и HEFT
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -9.17% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -6.67% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.60% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 13.05% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.05% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.05% | +3.82% |
Сравнение комиссий WTIP и HEFT
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и HEFT
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.75% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and HEFT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
WTIP has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hedgeye. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор