PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTMF и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.95% соответственно.

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий WTMF и QMHIX

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

WTMF vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.91

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.35

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

3.33

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

8.90

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между WTMF и QMHIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и QMHIX

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и QMHIX

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-39.37%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-8.34%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-19.06%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-34.54%

+18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.23%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-18.05%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.13%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и QMHIX

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.04%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.01%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.15%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

17.26%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

15.50%

-7.40%