PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds - WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index while MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 3.50%/yr for MRGR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям MRGR по среднегодовой доходности: 3.26% против 3.50% соответственно.

WTMF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.49%
1 год
22.29%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.26%

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.39%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between WTMF and MRGR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.08

The correlation between WTMF and MRGR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и MRGR

Секторы
WTMF
MRGR

Промышленность

17.7%
17.6%

Технологии

17.0%
5.1%

Здравоохранение

16.5%
22.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.9%

Недвижимость

6.1%
12.6%

Энергетика

6.1%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.7%

Промышленность

WTMF
17.7%
MRGR
17.6%

Технологии

WTMF
17.0%
MRGR
5.1%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
MRGR
22.7%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
MRGR
12.7%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
MRGR
4.9%

Недвижимость

WTMF
6.1%
MRGR
12.6%

Энергетика

WTMF
6.1%
MRGR
5.6%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
MRGR
5.8%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
MRGR
5.4%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
MRGR
4.9%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
MRGR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

WTMF vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.80

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.76

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

8.90

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

24.41

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGR равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WTMF и MRGR

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-13.23%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-1.29%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-2.10%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-8.40%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-13.23%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.07%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-3.86%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.47%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и MRGR

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.04%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.96%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

4.12%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

3.82%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

5.15%

+2.92%

Сравнение комиссий WTMF и MRGR

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и MRGR

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.81%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and MRGR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTMF has higher volatility (1.62%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs MRGR's -13.23%.

On 10-year performance, MRGR leads with 3.50% vs 3.26% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MRGR has performed better with a 3.50% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.81% for WTMF.

WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор