Сравнение WTMF с ISMF
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both Systematic Trend funds. WTMF is passively managed, while ISMF is actively managed. Over the past year, WTMF returned 18.61% vs 19.11% for ISMF. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 6.41%.
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
ISMF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $248.36K | $212.79K | $236.57K | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.63% | 15.45% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.41% | 11.53% |
Correlation
The correlation between WTMF and ISMF is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. ISMF — Ранг доходности на риск
WTMF
ISMF
Сравнение WTMF c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 4.87 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 14.54 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и ISMF
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -4.23% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -3.94% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.81% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -1.32% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.32% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и ISMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) имеют волатильность 2.11% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 5.22% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 8.19% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 7.68% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 7.68% | +0.45% |
Сравнение комиссий WTMF и ISMF
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и ISMF
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ISMF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.86% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and ISMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMF has higher volatility (2.16%) compared to WTMF (2.11%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs ISMF's -4.23%.
On 1-year performance, ISMF leads with 19.11% vs 18.61% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 19.11% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.80% for WTMF.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.80% for ISMF.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор