PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 3.26% против 14.19% соответственно.

WTMF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.49%
1 год
22.29%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.26%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.39%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between WTMF and DGRW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.14

Over the past year, WTMF and DGRW have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов WTMF и DGRW

Секторы
WTMF
DGRW

Промышленность

17.7%
9.9%

Технологии

17.0%
32.1%

Здравоохранение

16.5%
12.8%

Финансовые услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.1%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
5.0%

Сырьевые материалы

4.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.7%

Промышленность

WTMF
17.7%
DGRW
9.9%

Технологии

WTMF
17.0%
DGRW
32.1%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
DGRW
12.8%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
DGRW
11.3%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
DGRW
7.1%

Недвижимость

WTMF
6.1%
DGRW

-

Энергетика

WTMF
6.1%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
DGRW
3.3%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
DGRW
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

WTMF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.22

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.22

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.64

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

11.58

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.86

-0.71

Просадки

Сравнение просадок WTMF и DGRW

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-32.04%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-8.30%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-16.21%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-17.27%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-32.04%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.12%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-3.01%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.89%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.62%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.49%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.67%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

9.89%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

13.97%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

16.21%

-8.14%

Сравнение комиссий WTMF и DGRW

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и DGRW

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.81%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and DGRW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to WTMF (1.62%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 3.26% for WTMF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.26% for DGRW.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while DGRW is Dividend. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.28% for DGRW.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор