PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

WTMF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.07% соответственно.

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий WTMF и DGRW

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

WTMF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.75

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.19

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

1.05

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

4.75

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.75

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.81

-0.69

Корреляция

Корреляция между WTMF и DGRW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и DGRW

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и DGRW

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-32.04%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-11.30%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-17.27%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-32.04%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.69%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.04%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.51%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.64%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.73%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

15.41%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

13.98%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

16.21%

-8.11%