Сравнение WTLS с WRAIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRAIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам WTLS и WRAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 1.80% |
Correlation
The correlation between WTLS and WRAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WRAIX
Сравнение WTLS c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и WRAIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -15.44% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.21% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.97% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и WRAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 6.17% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 6.52% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 6.75% | +12.56% |
Сравнение комиссий WTLS и WRAIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и WRAIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and WRAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор