Сравнение WTLS с WRAIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRAIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам WTLS и WRAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 2.69% |
Correlation
The correlation between WTLS and WRAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
WTLS
WRAIX
Сравнение WTLS c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 0.69 | +2.98 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и WRAIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -15.44% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.13% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.98% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и WRAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 5.91% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 6.47% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 6.73% | +11.74% |
Сравнение комиссий WTLS и WRAIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и WRAIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and WRAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор