Сравнение WTLS с KCEIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCEIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и KCEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 8.36% |
Correlation
The correlation between WTLS and KCEIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCEIX
Сравнение WTLS c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и KCEIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -16.07% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.96% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.45% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и KCEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 6.11% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 6.84% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 8.06% | +11.25% |
Сравнение комиссий WTLS и KCEIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и KCEIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and KCEIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор