PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WTIU is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, WTIU returned 112.38% vs 5016.23% for MULL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и MULL

2026 (YTD)20252024
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-23.77%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between WTIU and MULL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.07

The correlation between WTIU and MULL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTIU и MULL

Секторы
WTIU
MULL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

WTIU

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

WTIU

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

MULL

-

Финансовые услуги

WTIU

-

MULL

-

Здравоохранение

WTIU

-

MULL

-

Промышленность

WTIU

-

MULL

-

Недвижимость

WTIU

-

MULL

-

Технологии

WTIU

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

WTIU

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с TQQQ

Доходность на риск

WTIU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
38.21

-36.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
6.62

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.83

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

96.00

-93.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

321.55

-314.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

38.21

-36.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

6.53

-6.63

Просадки

Сравнение просадок WTIU и MULL

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-72.29%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-53.09%

+13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-15.62%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-20.61%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

15.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 27.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

57.59%

-30.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

107.25%

-52.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

133.41%

-65.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

136.72%

-66.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

136.72%

-66.14%

Сравнение комиссий WTIU и MULL

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и MULL

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTIU and MULL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 112.38% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 112.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for WTIU.

They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор