Сравнение WTIU с IIGD
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 2.57%/yr vs 5.10%/yr for IIGD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и IIGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 73.82%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.47%.
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIGD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и IIGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.47% | 7.11% | 3.90% | 5.31% |
Correlation
The correlation between WTIU and IIGD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.13 |
The correlation between WTIU and IIGD shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. IIGD — Ранг доходности на риск
WTIU
IIGD
Сравнение WTIU c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | IIGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.18 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 6.90 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и IIGD
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и IIGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -11.43% | -64.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | -1.67% | -46.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -1.97% | -73.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -0.58% | -37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -2.39% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 0.52% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и IIGD
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 0.80% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 1.84% | +55.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 2.34% | +66.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.88% | 3.67% | +67.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 3.69% | +67.19% |
Сравнение комиссий WTIU и IIGD
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и IIGD
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.26% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and IIGD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to IIGD (0.80%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs IIGD's -11.43%.
On 3-year performance, IIGD leads with 5.10% vs 2.57% for WTIU. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IIGD has performed better with a 5.10% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
IIGD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while IIGD is Corporate Bonds. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.13% for IIGD.
IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и IIGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор