Сравнение WTIU с DRNZ
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 73.82%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью -6.81%.
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | 2.31% |
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
Correlation
The correlation between WTIU and DRNZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
WTIU
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIU c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и DRNZ
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки DRNZ в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -30.87% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -30.87% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -13.35% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 50.52% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.88% | 50.52% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 50.52% | +20.36% |
Сравнение комиссий WTIU и DRNZ
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и DRNZ
Ни WTIU, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and DRNZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
WTIU and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор