Сравнение WTIU с DRNZ
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 0.15% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between WTIU and DRNZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
WTIU
DRNZ
Сравнение WTIU c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и DRNZ
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -24.52% | -51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -5.32% | -28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -11.08% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 50.73% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 50.73% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 50.73% | +19.85% |
Сравнение комиссий WTIU и DRNZ
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и DRNZ
Ни WTIU, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and DRNZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
WTIU and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор