Сравнение WTIU с DRNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Drone ETF (DRNZ).
WTIU и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и DRNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 0.15% |
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и DRNZ
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Доходность на риск
WTIU vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
WTIU
DRNZ
Сравнение WTIU c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и DRNZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и DRNZ
Ни WTIU, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и DRNZ
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и DRNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -24.52% | -51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -15.49% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -10.94% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и DRNZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 51.22% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 51.22% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 51.22% | +18.32% |