Сравнение WTIP с WTMF
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. WTIP is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs 18.91% for WTMF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 6.68%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам WTIP и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 6.68% | 12.01% |
Correlation
The correlation between WTIP and WTMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between WTIP and WTMF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. WTMF — Ранг доходности на риск
WTIP
WTMF
Сравнение WTIP c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.71 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 19.91 | -14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и WTMF
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -30.79% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -4.04% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -2.17% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -17.64% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.95% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и WTMF
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 3.17% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 7.33% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 9.06% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 9.53% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 8.11% | +9.07% |
Сравнение комиссий WTIP и WTMF
И WTIP, и WTMF имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и WTMF
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности WTMF в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.85% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and WTMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to WTMF (3.17%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs WTMF's -30.79%.
On 1-year performance, WTIP leads with 18.95% vs 18.91% for WTMF. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 18.95% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP and WTMF have the same expense ratio: 0.65% per year.
WTIP has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.85% for WTMF.
WTIP is categorized as Long-Short, while WTMF is Hedge Fund.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор