Сравнение WTIP с LBAY
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs 6.01% for LBAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 5.38%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 5.38% | 0.26% |
Correlation
The correlation between WTIP and LBAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. LBAY — Ранг доходности на риск
WTIP
LBAY
Сравнение WTIP c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.44 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 1.12 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и LBAY
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, примерно равная максимальной просадке LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -15.99% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.61% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -11.56% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.84% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.38% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и LBAY
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.52% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 12.37% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 15.69% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.57% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.77% | +3.41% |
Сравнение комиссий WTIP и LBAY
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и LBAY
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности LBAY в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.84% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and LBAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to LBAY (4.52%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs LBAY's -15.99%.
On 1-year performance, WTIP leads with 18.95% vs 6.01% for LBAY. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 18.95% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.08% for WTIP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.09% for LBAY.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор