Сравнение WTIP с DHS
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. WTIP is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs 21.95% for DHS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.48%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам WTIP и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.48% | 9.62% |
Correlation
The correlation between WTIP and DHS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. DHS — Ранг доходности на риск
WTIP
DHS
Сравнение WTIP c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.50 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 12.69 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и DHS
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -67.25% | +50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -6.30% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -1.30% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -9.53% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.74% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и DHS
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 3.52% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 7.52% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 10.19% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.88% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.08% | +1.10% |
Сравнение комиссий WTIP и DHS
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и DHS
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DHS в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.28% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and DHS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to DHS (3.52%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 21.95% vs 18.95% for WTIP. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 21.95% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
DHS has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.08% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор