Сравнение WTIP с BTAL
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 20.36% vs -28.44% for BTAL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
WTIP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам WTIP и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 7.59% | 13.49% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.34% |
Correlation
The correlation between WTIP and BTAL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. BTAL — Ранг доходности на риск
WTIP
BTAL
Сравнение WTIP c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.83 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.56 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и BTAL
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -52.70% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -34.57% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -48.54% | +34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -22.17% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 18.24% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и BTAL
Текущая волатильность для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) составляет 4.41%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что WTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.79% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 17.46% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 23.44% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.27% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.39% | -0.52% |
Сравнение комиссий WTIP и BTAL
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и BTAL
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.75% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and BTAL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to WTIP (4.41%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs BTAL's -52.70%.
On 1-year performance, WTIP leads with 20.36% vs -28.44% for BTAL. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTIP has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 20.36% return vs -28.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
WTIP has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.01% for BTAL.
WTIP is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: WisdomTree and AGF. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.40% for BTAL.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор