Сравнение WTIP с BTAL
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs -35.93% for BTAL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -13.04%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -5.51%
Сравнение доходности по годам WTIP и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.82% | -20.34% |
Correlation
The correlation between WTIP and BTAL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. BTAL — Ранг доходности на риск
WTIP
BTAL
Сравнение WTIP c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.96 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.81 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и BTAL
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -52.70% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -37.60% | +21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -51.27% | +34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -22.06% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 20.14% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и BTAL
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.29% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 16.70% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 22.83% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 19.10% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.35% | -0.17% |
Сравнение комиссий WTIP и BTAL
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и BTAL
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BTAL в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and BTAL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to BTAL (9.29%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs BTAL's -52.70%.
On 1-year performance, WTIP leads with 18.95% vs -35.93% for BTAL. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 18.95% return vs -35.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 3.08% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: WisdomTree and AGF. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.40% for BTAL.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор