PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs -11.86%/yr for YXI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и YXI

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%20.71%

Correlation

The correlation between WTID and YXI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.16

The correlation between WTID and YXI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

WTID vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.05

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
0.22

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.03

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.07

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.13

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.30

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WTID и YXI

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-81.15%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-14.21%

-63.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-53.12%

-35.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-78.03%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-54.31%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

7.79%

+39.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и YXI

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

7.25%

+18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

14.87%

+38.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

19.93%

+46.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

31.39%

+38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

27.42%

+42.88%

Сравнение комиссий WTID и YXI

И WTID, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и YXI

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

WTID and YXI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs YXI's -81.15%.

On 3-year performance, YXI leads with -11.86% vs -48.56% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YXI has performed better with a -11.86% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор