Сравнение WTID с PLTZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -28.68% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between WTID and PLTZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
WTID
PLTZ
Сравнение WTID c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.62 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и PLTZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -70.28% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -62.87% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -52.02% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 101.99% | -35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 101.99% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 101.99% | -31.65% |
Сравнение комиссий WTID и PLTZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и PLTZ
Ни WTID, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and PLTZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
WTID and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для WTID и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор