Сравнение WTID с IEZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs 14.39%/yr for IEZ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 28.84%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 28.84%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- -1.80%
Сравнение доходности по годам WTID и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 28.84% | 7.51% | -8.15% | -3.62% |
Correlation
The correlation between WTID and IEZ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between WTID and IEZ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и IEZ
Секторы
WTID
IEZ
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
WTID
IEZ
Сырьевые материалы
WTID
-
IEZ
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
IEZ
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
IEZ
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
IEZ
-
Финансовые услуги
WTID
-
IEZ
-
Здравоохранение
WTID
-
IEZ
-
Промышленность
WTID
-
IEZ
Недвижимость
WTID
-
IEZ
-
Технологии
WTID
-
IEZ
-
Коммунальные услуги
WTID
-
IEZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. IEZ — Ранг доходности на риск
WTID
IEZ
Сравнение WTID c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.43 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.63 | -15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и IEZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -92.52% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -17.56% | -57.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | -40.25% | -48.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -57.48% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -48.26% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 4.41% | +39.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и IEZ
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 10.23% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 21.15% | +33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 29.38% | +38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 36.35% | +34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 41.53% | +28.97% |
Сравнение комиссий WTID и IEZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и IEZ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.29% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and IEZ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.23%) compared to IEZ (10.23%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs IEZ's -92.52%.
On 3-year performance, IEZ leads with 14.39% vs -45.26% for WTID. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEZ has performed better with a 14.39% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
IEZ has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while IEZ is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.42% for IEZ.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор