PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FLYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds from REX - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FLYD

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-38.51%

Correlation

The correlation between WTID and FLYD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.15

The correlation between WTID and FLYD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и FLYD

Секторы
WTID
FLYD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

51.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
FLYD

-

Сырьевые материалы

WTID

-

FLYD

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

FLYD
9.0%

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FLYD
51.9%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FLYD

-

Финансовые услуги

WTID

-

FLYD

-

Здравоохранение

WTID

-

FLYD

-

Промышленность

WTID

-

FLYD
22.8%

Недвижимость

WTID

-

FLYD
0.1%

Технологии

WTID

-

FLYD
16.1%

Коммунальные услуги

WTID

-

FLYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH

Доходность на риск

WTID vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.66

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-0.70

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.32

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.75

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WTID и FLYD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-98.11%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-54.89%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-93.41%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-97.99%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-83.14%

+28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

37.21%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FLYD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеют волатильность 25.64% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

25.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

59.42%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

74.48%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

83.67%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

83.67%

-13.37%

Сравнение комиссий WTID и FLYD

И WTID, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FLYD

Ни WTID, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTID and FLYD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to WTID (25.64%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FLYD's -98.11%.

On 3-year performance, WTID leads with -48.56% vs -55.38% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTID has performed better with a -48.56% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTID and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор