PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs 15.86%/yr for FENY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FENY

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-2.81%

Correlation

The correlation between WTID and FENY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и FENY

Секторы
WTID
FENY

Энергетика

100.0%
77.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

WTID
100.0%
FENY
77.7%

Сырьевые материалы

WTID

-

FENY
0.1%

Коммуникационные услуги

WTID

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FENY

-

Финансовые услуги

WTID

-

FENY

-

Здравоохранение

WTID

-

FENY

-

Промышленность

WTID

-

FENY
0.1%

Недвижимость

WTID

-

FENY

-

Технологии

WTID

-

FENY

-

Коммунальные услуги

WTID

-

FENY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

WTID vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.78

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
2.35

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.48

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.74

-8.20

WTID vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и FENY

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-74.35%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-14.96%

-59.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-21.47%

-65.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-8.45%

-80.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-23.01%

-32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

5.50%

+41.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FENY

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

6.06%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

16.53%

+39.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

20.83%

+47.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

26.31%

+44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

29.78%

+40.81%

Сравнение комиссий WTID и FENY

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FENY

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and FENY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 15.86% vs -47.29% for WTID. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 15.86% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while FENY is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: REX and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор