PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FENY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs 18.33%/yr for FENY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FENY

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-1.36%

Correlation

The correlation between WTID and FENY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и FENY

Секторы
WTID
FENY

Энергетика

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
FENY
99.7%

Сырьевые материалы

WTID

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

WTID

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FENY

-

Финансовые услуги

WTID

-

FENY

-

Здравоохранение

WTID

-

FENY

-

Промышленность

WTID

-

FENY
0.1%

Недвижимость

WTID

-

FENY

-

Технологии

WTID

-

FENY

-

Коммунальные услуги

WTID

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

WTID vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.40

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
3.04

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.13

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

12.10

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.40

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.20

-0.81

Просадки

Сравнение просадок WTID и FENY

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-74.35%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-11.78%

-66.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-21.47%

-67.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-6.18%

-82.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-23.12%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

4.01%

+43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FENY

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

7.96%

+17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

16.26%

+37.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

20.36%

+46.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

26.46%

+43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

29.79%

+40.55%

Сравнение комиссий WTID и FENY

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FENY

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and FENY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 18.33% vs -48.40% for WTID. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 18.33% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while FENY is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: REX and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор