PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с EIPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. WTID is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs 20.79%/yr for EIPX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 19.56%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.27%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.65%
1 год
25.85%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и EIPX

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		19.56%11.44%19.11%5.23%

Correlation

The correlation between WTID and EIPX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.80

The correlation between WTID and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и EIPX

Секторы
WTID
EIPX

Энергетика

100.0%
68.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

26.4%

Энергетика

WTID
100.0%
EIPX
68.4%

Сырьевые материалы

WTID

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

EIPX

-

Финансовые услуги

WTID

-

EIPX

-

Здравоохранение

WTID

-

EIPX

-

Промышленность

WTID

-

EIPX
4.8%

Недвижимость

WTID

-

EIPX

-

Технологии

WTID

-

EIPX
0.3%

Коммунальные услуги

WTID

-

EIPX
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

WTID vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.32

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.30

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.02

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

15.27

-16.66

WTID vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и EIPX

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-15.43%

-74.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-5.17%

-69.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-15.43%

-73.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-4.50%

-81.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-2.29%

-52.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

1.70%

+42.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и EIPX

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

3.69%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

8.54%

+46.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

11.19%

+56.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

15.02%

+55.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

15.02%

+55.48%

Сравнение комиссий WTID и EIPX

И WTID, и EIPX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и EIPX

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.73%3.23%3.27%3.48%0.34%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and EIPX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to EIPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 20.79% vs -45.26% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 20.79% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and EIPX have the same expense ratio: 0.95% per year.

EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and First Trust.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор