PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIBX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIBX с WITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIBX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIBX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		-0.28%7.38%1.99%7.47%-13.13%-0.58%8.49%8.80%-0.17%4.64%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью 0.14%.

WTIBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.09%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.34%

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с WTIBX:
WTIBX с VTEBWTIBX с VGITWTIBX с DBLTXWTIBX с BCOIXWTIBX с WISGXWTIBX с SBSIXWTIBX с SBHAX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTX

Сравнение комиссий WTIBX и WITAX

WTIBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WTIBX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIBX
Ранг доходности на риск WTIBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIBX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIBXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.08

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIBX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIBX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа WITAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIBX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIBXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.99

+0.04

Корреляция

Корреляция между WTIBX и WITAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIBX и WITAX

Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности WITAX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		3.82%4.11%4.04%3.66%3.23%3.08%3.95%3.95%3.55%3.50%3.43%3.55%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTIBX и WITAX

Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIBXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-13.87%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.89%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-13.87%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.62%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.97%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIBX и WITAX

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIBXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.82%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.17%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.86%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

2.88%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.12%

+1.53%