PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US81580H8604

CUSIP

81580H860

Эмитент

Segall Bryant & Hamill

Дата выпуска

1 июн. 1988 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WTIBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Популярные сравнения:
WTIBX с VTEB
Популярные сравнения:
WTIBX с VTEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) показал доход в 1.48% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTIBX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

WTIBX

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-0.32%

1 год

4.43%

3 года

2.13%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%2.15%-0.18%0.14%-0.96%-0.32%1.48%
2024-0.20%-1.07%0.99%-2.24%1.68%1.01%2.17%1.37%1.38%-2.39%1.20%-1.77%2.00%
20233.58%-2.16%2.26%0.62%-0.96%-0.01%0.11%-0.55%-2.52%-1.46%4.80%3.84%7.46%
2022-2.10%-1.11%-2.74%-3.72%0.36%-2.41%2.90%-2.62%-4.26%-0.70%3.42%-0.70%-13.13%
2021-0.51%-1.24%-1.23%0.94%0.28%1.02%1.02%-0.08%-0.71%-0.17%0.19%-0.72%-1.22%
20202.00%1.60%-3.25%2.94%0.96%1.22%2.18%-0.65%-0.04%-0.42%1.35%-0.85%7.10%
20191.14%0.17%1.96%-0.03%1.77%1.11%0.46%2.40%-0.56%0.27%-0.03%-0.76%8.14%
2018-0.94%-0.88%0.48%-0.50%0.57%0.09%-0.02%0.67%-0.59%-0.78%0.50%1.05%-0.38%
20170.57%0.69%0.11%0.77%0.76%0.10%0.40%0.91%-0.48%0.17%0.10%0.48%4.66%
20161.14%0.59%1.29%0.55%0.35%1.73%0.82%0.15%0.03%-0.62%-2.35%0.14%3.81%
20151.99%-0.57%0.43%-0.30%-0.30%-1.11%0.73%-0.48%0.47%0.26%-0.28%-1.04%-0.25%
20141.68%0.65%-0.19%0.83%1.19%0.09%-0.19%1.12%-0.74%0.90%0.61%-0.74%5.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTIBX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTIBX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.38$0.35$0.30$0.33$0.45$0.43$0.37$0.37$0.36$0.38$0.42

Дивидендный доход

3.74%4.05%3.66%3.23%3.08%3.96%3.95%3.56%3.49%3.43%3.57%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.17$0.45
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.43
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.57%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.57%14 дек. 2020 г.46821 окт. 2022 г.———
-9.13%2 авг. 1989 г.37221 янв. 1991 г.23219 дек. 1991 г.604
-8.33%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5811 июн. 2020 г.67
-8.01%6 февр. 2008 г.18730 окт. 2008 г.13111 мая 2009 г.318
-7.37%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.2595 мая 1995 г.405
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...