- ISIN
- US81580H8604
- CUSIP
- 81580H860
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 1 июн. 1988 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции WTIBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) показал доход в 0.53% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTIBX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTIBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 9 окт. 1990 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.69% | -1.95% | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 0.53% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 2.15% | -0.18% | 0.14% | -0.60% | 1.74% | -0.28% | 1.21% | 1.19% | 0.66% | 0.76% | -0.28% | 7.38% |
| 2024 | -0.20% | -1.08% | 1.00% | -2.24% | 1.68% | 1.00% | 2.17% | 1.37% | 1.38% | -2.39% | 1.20% | -1.77% | 1.99% |
| 2023 | 3.58% | -2.16% | 2.26% | 0.62% | -0.96% | -0.02% | 0.10% | -0.55% | -2.52% | -1.45% | 4.81% | 3.84% | 7.47% |
| 2022 | -2.10% | -1.12% | -2.74% | -3.71% | 0.36% | -2.41% | 2.90% | -2.62% | -4.27% | -0.70% | 3.42% | -0.69% | -13.13% |
| 2021 | -0.51% | -1.23% | -1.22% | 0.94% | 0.29% | 1.02% | 1.02% | -0.08% | -0.71% | -0.17% | 0.19% | -0.08% | -0.58% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.20%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.94%) than losses (1.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.94%
- Участие в снижении
- 1.09%
Комиссия
Комиссия WTIBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTIBX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.93 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 13.52 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $0.35 | $0.30 | $0.33 | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.37 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.72%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 1991 года1991 | -9.13%янв. 1991 г. | 1y 5mo | 11mo 14d | 2y 5moавг. 1989 г. - дек. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -8.33%март 2020 г. | 10d | 2mo 24d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.01%окт. 2008 г. | 8mo 27d | 6mo 13d | 1y 3moфевр. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.04%май 1994 г. | 6mo 23d | 11mo 9d | 1y 5moокт. 1993 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| WTIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -56.78% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -18.90% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -25.43% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -33.92% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.74% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -10.72% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTIBX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTIBX