PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIBX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIBX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIBX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIBX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		-0.28%7.38%1.99%7.47%-13.13%-0.58%8.49%8.80%-0.17%4.74%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции WTIBX уступали акциям SBSIX по среднегодовой доходности: 2.34% против 7.80% соответственно.

WTIBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.09%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.34%

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WTIBX:
WTIBX с VTEBWTIBX с VGITWTIBX с DBLTXWTIBX с BCOIXWTIBX с WISGXWTIBX с SBHAXWTIBX с AAIIX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX

Сравнение комиссий WTIBX и SBSIX

WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Доходность на риск

WTIBX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIBX
Ранг доходности на риск WTIBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIBX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIBXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.34

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.92

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.69

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

11.39

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIBX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIBX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SBSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIBX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIBXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.34

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.52

Корреляция

Корреляция между WTIBX и SBSIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIBX и SBSIX

Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		3.82%4.11%4.04%3.66%3.23%3.08%3.95%3.95%3.55%3.50%3.43%3.55%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WTIBX и SBSIX

Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIBXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-52.51%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.48%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-29.87%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-52.51%

+34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-9.81%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-11.21%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.95%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIBX и SBSIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) составляет 1.61%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIBXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.61%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

10.10%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

15.23%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

15.51%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

16.68%

-12.03%