Сравнение WTIBX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIBX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | -0.28% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.09% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIBX и VTEB
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
WTIBX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
WTIBX
VTEB
Сравнение WTIBX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.69 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между WTIBX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и VTEB
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.82% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и VTEB
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIBX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -17.00% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.45% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -12.64% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -17.00% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.86% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.35% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.17% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и VTEB
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIBX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.87% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.00% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 3.88% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.25% | -0.60% |