Сравнение WTIBX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIBX или VTEB.
Основные характеристики
| WTIBX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 11.56% | 7.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.81% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.27% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 4.24% |
| Макс. просадка | -17.72% | -17.00% |
| Текущая просадка | -2.76% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между WTIBX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и VTEB
С начала года, WTIBX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 2.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIBX и VTEB
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTIBX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и VTEB
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTEB в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.81% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.43% | 3.43% | 3.29% | 3.22% | 3.54% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.02% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и VTEB
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и VTEB
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.