Сравнение WTIBX с VGIT
WTIBX (Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both funds - WTIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, WTIBX returned 2.26%/yr vs 1.23%/yr for VGIT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WTIBX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.23% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.26%
VGIT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам WTIBX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 0.53% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.46% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Correlation
The correlation between WTIBX and VGIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between WTIBX and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIBX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
WTIBX
VGIT
Сравнение WTIBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.25 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 3.75 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.49 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и VGIT
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -16.05% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.83% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -4.34% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -15.02% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -16.05% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.39% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.52% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и VGIT
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.33% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.38% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 5.38% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.50% | +0.17% |
Сравнение комиссий WTIBX и VGIT
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и VGIT
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VGIT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 4.14% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WTIBX and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTIBX has higher volatility (1.39%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, WTIBX dropped -17.72% vs VGIT's -16.05%.
WTIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIBX и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор