PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WTI returned 7.38%/yr vs 15.54%/yr for IVV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 147.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.38% против 15.54% соответственно.

WTI

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.24%
С начала года
147.39%
6 месяцев
125.27%
1 год
147.10%
3 года*
1.53%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.38%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTI
W&T Offshore, Inc.		147.39%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between WTI and IVV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.39

The correlation between WTI and IVV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W&T Offshore, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

WTI vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.25

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.17

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

14.71

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.45

-0.53

Просадки

Сравнение просадок WTI и IVV

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-55.25%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-8.89%

-31.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-18.75%

-55.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-24.53%

-62.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.92%

-33.90%

-55.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.65%

-0.76%

-89.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.07%

-10.78%

-63.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.86%

1.91%

+18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и IVV

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

2.87%

+21.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.16%

8.90%

+57.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.36%

11.80%

+72.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

16.88%

+52.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.16%

18.05%

+55.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI и IVV

Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.00%2.45%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTI and IVV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTI has higher volatility (24.03%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор