Сравнение WTEE.DE с JEPQ
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEE.DE returned 18.07%/yr vs 18.59%/yr for JEPQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.
WTEE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 9.61%
JEPQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 14.69% | 28.40% | 2.22% | 15.07% | -3.26% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.97% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and JEPQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
JEPQ
Сравнение WTEE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.43 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 16.97 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и JEPQ
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -24.78% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.18% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -24.78% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.52% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.12% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.61% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и JEPQ
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.58% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.88% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 13.39% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 17.04% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.04% | -1.37% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и JEPQ
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и JEPQ
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.17% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 3.67% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and JEPQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
WTEE.DE is categorized as Europe Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор