Сравнение WTEE.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
WTEE.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | -2.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.37% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и JEPQ
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
JEPQ
Сравнение WTEE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.58 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.94 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.97 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 4.33 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.58 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и JEPQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и JEPQ
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и JEPQ
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -20.07% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.58% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.89% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.55% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и JEPQ
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 4.93% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.13% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.82% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 20.84% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.26% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.26% | -1.83% |