Сравнение WTEE.DE с QYLD
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTEE.DE returned 9.61%/yr vs 9.87%/yr for QYLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 11.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTEE.DE имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции QYLD немного впереди с 9.87%.
WTEE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 9.61%
QYLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 14.69% | 28.40% | 2.22% | 15.07% | -0.07% | 18.86% | -18.42% | 21.73% | -7.92% | 9.68% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.88% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 1.48% | 4.19% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and QYLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between WTEE.DE and QYLD shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
QYLD
Сравнение WTEE.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEE.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 5.81 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 19.78 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и QYLD
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -27.40% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -4.35% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -23.12% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -23.12% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -27.40% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.12% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -4.77% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.28% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и QYLD
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 2.68%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.26% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.27% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 10.59% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 15.49% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.67% | -1.00% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и QYLD
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и QYLD
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.17% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 3.67% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and QYLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
WTEE.DE is categorized as Europe Equities, while QYLD is Nasdaq-100. WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор