Сравнение WTEE.DE с QYLD
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 9.22%/yr for QYLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.00%.
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.00% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | 6.70% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and QYLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
QYLD
Сравнение WTEE.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.85 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 16.36 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и QYLD
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -27.40% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -4.35% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -23.12% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -23.12% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.16% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.79% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.29% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и QYLD
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.94% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.35% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 9.96% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.39% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.64% | -1.65% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и QYLD
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и QYLD
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and QYLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
WTEE.DE is categorized as Europe Equities, while QYLD is Nasdaq-100. WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор