PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с EUHD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с EUHD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).

WTEE.DE и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и EUHD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EUHD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		8.93%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		6.63%35.43%10.31%13.74%-8.25%20.67%3.21%
Разные валюты инструментов

WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у EUHD.L с доходностью 6.63%.

WTEE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.93%
6 месяцев
15.40%
1 год
24.93%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

EUHD.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.63%
6 месяцев
12.51%
1 год
24.95%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.74%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с VT
Часто сравнивают с EUHD.L:
EUHD.L с XDAX.LEUHD.L с H50E.LEUHD.L с LDEG.LEUHD.L с HDEM.LEUHD.L с MVOL.LEUHD.L с SCHDEUHD.L с VHYL.AS

Сравнение комиссий WTEE.DE и EUHD.L

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.

EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUHD.L
Ранг доходности на риск EUHD.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEEUHD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.88

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.31

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

4.41

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

14.37

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. EUHD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHD.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и EUHD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEEUHD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и EUHD.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и EUHD.L

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности EUHD.L в 4.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.81%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUHD.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		4.05%4.61%5.86%5.50%5.44%4.28%3.06%4.66%4.34%3.41%3.51%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и EUHD.L

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EUHD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEEUHD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-35.97%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-7.46%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-19.82%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.37%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.05%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и EUHD.L

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) имеют волатильность 4.54% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEEUHD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.61%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

13.20%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.55%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.89%

-0.48%