PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

WTEE.DE и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-1.09%10.41%32.65%32.61%-17.30%39.17%9.97%
Разные валюты инструментов

WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как TDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -1.09%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-3.30%
1 год
20.57%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.LWTEE.DE с VT
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий WTEE.DE и TDIV

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DETDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.81

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.27

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.48

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

4.70

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DETDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.81

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.76

+0.28

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и TDIV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и TDIV

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и TDIV

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки TDIV в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DETDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-31.97%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.07%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-31.97%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-7.52%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.88%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.80%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и TDIV

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 4.93% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DETDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.90%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.75%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

25.39%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.08%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

21.11%

-5.68%