PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

WTEE.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

EXSH.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.02%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.LWTEE.DE с VT
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.LEXSH.DE с VYM

Сравнение комиссий WTEE.DE и EXSH.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.51

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.03

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

13.44

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSH.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.30

+0.74

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и EXSH.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью EXSH.DE в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-70.20%

+53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.67%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-22.98%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.28%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-22.32%

+19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.28%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и EXSH.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.26%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.89%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

14.68%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.48%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.14%

-1.71%