Сравнение WTCOX с WITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и WITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и WITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 0.14% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью 0.14%.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и WITAX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.
Доходность на риск
WTCOX vs. WITAX — Ранг доходности на риск
WTCOX
WITAX
Сравнение WTCOX c WITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | WITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.09 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.08 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и WITAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и WITAX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью WITAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.21% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и WITAX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, примерно равная максимальной просадке WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и WITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -13.87% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.89% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -13.87% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.62% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.97% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и WITAX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.17% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.86% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.88% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.12% | +0.04% |