Сравнение WTCOX с WITAX
WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) and WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) are both Municipal Bonds funds from Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WTCOX returned 0.25%/yr vs 0.95%/yr for WITAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTCOX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for WITAX.
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и WITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью 1.63%.
WTCOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.76%
WITAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTCOX и WITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 1.25% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 1.63% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
Correlation
The correlation between WTCOX and WITAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between WTCOX and WITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCOX vs. WITAX — Ранг доходности на риск
WTCOX
WITAX
Сравнение WTCOX c WITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | WITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.29 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 12.49 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 3.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.02 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и WITAX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, примерно равная максимальной просадке WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и WITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCOX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -13.87% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -2.02% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -3.27% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -13.87% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.15% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.94% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и WITAX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.60%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCOX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.76% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.41% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 1.86% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.11% | +0.05% |
Сравнение комиссий WTCOX и WITAX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и WITAX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности WITAX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.18% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.47% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
WTCOX and WITAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WITAX has higher volatility (0.76%) compared to WTCOX (0.60%). In terms of maximum drawdown, WTCOX dropped -13.61% vs WITAX's -13.87%.
WITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTCOX и WITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор