PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US81580H8521

CUSIP

81580H852

Эмитент

Segall Bryant & Hamill

Дата выпуска

30 мая 1991 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WTCOX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WTCOX с ABHYX WTCOX с VTEB
Популярные сравнения:
WTCOX с ABHYX WTCOX с VTEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) показал доход в -0.34% с начала года и 1.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTCOX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

WTCOX

С начала года

-0.34%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-0.22%

1 год

1.80%

5 лет

0.57%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%0.74%-0.57%-0.47%-0.10%-0.34%
2024-0.09%0.26%0.10%-0.77%0.19%1.26%0.67%0.49%0.85%-1.04%1.33%-0.82%2.40%
20232.08%-1.85%1.32%-0.13%-0.40%0.76%0.18%-0.96%-2.05%-0.79%4.96%2.05%5.05%
2022-2.07%-0.41%-2.55%-2.72%0.89%-1.86%2.57%-2.74%-4.22%-0.82%3.10%-0.05%-10.61%
20210.44%-1.24%0.62%0.95%0.36%0.26%0.59%-0.33%-0.59%-0.06%0.68%0.19%1.88%
20201.51%1.31%-3.01%-1.66%3.17%0.67%1.43%-0.27%0.14%-0.11%1.49%0.47%5.10%
20190.62%0.52%1.25%0.53%1.23%0.34%0.68%1.45%-0.61%0.15%0.06%0.25%6.64%
2018-0.96%-0.39%0.34%-0.28%0.97%-0.01%0.17%0.27%-0.54%-0.52%0.81%0.89%0.72%
20170.66%0.48%0.23%0.49%1.20%-0.04%0.49%0.79%-0.29%0.20%-0.04%0.84%5.13%
20161.15%0.06%0.31%0.47%0.22%1.42%0.03%0.05%-0.28%-0.71%-3.37%0.43%-0.31%
20151.60%-0.88%0.31%-0.46%-0.21%-0.12%0.49%0.15%0.68%0.41%0.40%0.66%3.02%
20141.60%0.70%-0.02%1.13%1.20%-0.02%0.24%0.76%0.06%0.67%0.32%0.40%7.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTCOX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTCOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.33$0.30$0.26$0.33$0.35$0.35$0.32$0.31$0.32$0.33

Дивидендный доход

3.48%3.44%3.13%2.94%2.20%2.72%3.01%3.09%2.80%2.75%2.71%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.33
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund показал максимальную просадку в 13.59%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.59%28 июл. 2021 г.31727 окт. 2022 г.———
-9.81%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.103
-8.63%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.7910 февр. 2009 г.264
-6.37%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-5.48%29 сент. 2010 г.7614 янв. 2011 г.12313 июл. 2011 г.199

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...