- ISIN
- US81580H8521
- CUSIP
- 81580H852
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 30 мая 1991 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции WTCOX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,013.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) показал доход в 1.25% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTCOX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WTCOX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 дек. 2003 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 4 дек. 2003 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.94% | -1.24% | 0.67% | 0.19% | 0.10% | 1.25% | ||||||
| 2025 | 0.06% | 0.74% | -0.58% | -0.48% | -0.10% | 0.47% | -0.10% | 0.49% | 1.46% | 0.69% | 0.39% | 0.21% | 3.29% |
| 2024 | -0.10% | 0.25% | 0.10% | -0.77% | 0.19% | 1.25% | 0.67% | 0.49% | 0.85% | -1.04% | 1.33% | -0.82% | 2.39% |
| 2023 | 2.08% | -1.85% | 1.31% | -0.14% | -0.41% | 0.76% | 0.18% | -0.97% | -2.06% | -0.79% | 4.96% | 2.05% | 5.03% |
| 2022 | -2.08% | -0.42% | -2.55% | -2.72% | 0.89% | -1.86% | 2.57% | -2.75% | -4.23% | -0.83% | 3.10% | -0.05% | -10.64% |
| 2021 | 0.44% | -1.25% | 0.61% | 0.95% | 0.36% | 0.26% | 0.59% | -0.33% | -0.59% | -0.06% | 0.69% | 0.19% | 1.87% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund has an annualized alpha of 3.87%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1991.
- This fund captured 12.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.15%
- Участие в снижении
- -1.70%
Комиссия
Комиссия WTCOX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTCOX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.41 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 13.52 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.30 | $0.26 | $0.32 | $0.41 | $0.35 | $0.32 | $0.34 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund показал максимальную просадку в 13.61%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 823 торговые сессии.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.61%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 6moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -9.81%март 2020 г. | 10d | 4mo 17d | 4mo 27dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -9.25%дек. 2003 г. | 5mo 21d | 1mo 5d | 6mo 26dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.64%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo 28d | 1y 19dянв. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.16%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 3mo 10d | 1y 28dфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| WTCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -56.78% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -9.10% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -18.90% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -25.43% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -33.92% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.72% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTCOX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTCOX