График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) показал доход в -0.21% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTCOX составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WTCOX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 дек. 2003 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 4 дек. 2003 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.94% | -1.71% | -0.21% | |||||||||
| 2025 | 0.06% | 0.74% | -0.58% | -0.48% | -0.10% | 0.47% | -0.10% | 0.49% | 1.46% | 0.69% | 0.39% | 0.21% | 3.29% |
| 2024 | -0.10% | 0.25% | 0.10% | -0.77% | 0.19% | 1.25% | 0.67% | 0.49% | 0.85% | -1.04% | 1.33% | -0.82% | 2.39% |
| 2023 | 2.08% | -1.85% | 1.31% | -0.14% | -0.41% | 0.76% | 0.18% | -0.97% | -2.06% | -0.79% | 4.96% | 2.05% | 5.03% |
| 2022 | -2.08% | -0.42% | -2.55% | -2.72% | 0.89% | -1.86% | 2.57% | -2.75% | -4.23% | -0.83% | 3.10% | -0.05% | -10.64% |
| 2021 | 0.44% | -1.25% | 0.61% | 0.95% | 0.36% | 0.26% | 0.59% | -0.33% | -0.59% | -0.06% | 0.69% | 0.19% | 1.87% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund: годовая альфа составляет 3.84%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.06.1991.
- Этот фонд участвовал в 12.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.59%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.29%
- Участие в снижении
- -1.59%
Комиссия
Комиссия WTCOX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTCOX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.61 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WTCOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.30 | $0.26 | $0.32 | $0.41 | $0.35 | $0.32 | $0.34 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund показал максимальную просадку в 13.61%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 823 торговые сессии.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.61% | 21 июл. 2021 г. | 322 | 27 окт. 2022 г. | 823 | 10 февр. 2026 г. | 1145 |
| -9.81% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -9.25% | 16 июн. 2003 г. | 121 | 4 дек. 2003 г. | 23 | 8 янв. 2004 г. | 144 |
| -8.64% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 16 окт. 2008 г. | 80 | 11 февр. 2009 г. | 266 |
| -7.16% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 68 | 1 мар. 1995 г. | 272 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...