PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с WTLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с WTLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и WTLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и WTLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у WTLTX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям WTLTX по среднегодовой доходности: 1.72% против 4.86% соответственно.

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX
Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASXWTLTX с WITAX

Сравнение комиссий WTCOX и WTLTX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WTLTX в 0.85%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

WTCOX vs. WTLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c WTLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXWTLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.97

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.61

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.14

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

9.93

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. WTLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа WTLTX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и WTLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXWTLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.97

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.80

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.08

+0.02

Корреляция

Корреляция между WTCOX и WTLTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и WTLTX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности WTLTX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и WTLTX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки WTLTX в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и WTLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXWTLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-38.46%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.51%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-13.35%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-16.97%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.56%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.27%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.54%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и WTLTX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXWTLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.15%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.57%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.75%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.33%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.52%

-1.36%