PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям SBHAX по среднегодовой доходности: 1.72% против 10.95% соответственно.

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBXWTCOX с SBSIX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с SBASXSBHAX с ADX

Сравнение комиссий WTCOX и SBHAX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SBHAX в 0.87%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

WTCOX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.58

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.96

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.92

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.13

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.58

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.54

+0.56

Корреляция

Корреляция между WTCOX и SBHAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и SBHAX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SBHAX в 30.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и SBHAX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-32.81%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.66%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-31.00%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-32.81%

+19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-15.10%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.32%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.61%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и SBHAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.71%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

9.40%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

17.51%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

19.97%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

19.37%

-16.21%