Сравнение WTCOX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.09% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и VTEB
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
WTCOX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
WTCOX
VTEB
Сравнение WTCOX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.69 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и VTEB
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и VTEB
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -17.00% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.45% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -12.64% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -17.00% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.86% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.35% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.17% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и VTEB
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.37% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.87% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 4.00% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.88% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 5.25% | -2.09% |