Сравнение WTCOX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTCOX или VTEB.
Основные характеристики
| WTCOX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 7.08% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.25% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.71 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 3.98% |
| Макс. просадка | -13.59% | -17.00% |
| Текущая просадка | -4.21% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и VTEB
С начала года, WTCOX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и VTEB
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTCOX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и VTEB
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.33% | 3.13% | 2.94% | 2.20% | 2.72% | 3.01% | 3.09% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.84% | 3.15% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и VTEB
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и VTEB
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.