PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCOX с VTEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, WTCOX returned 1.77%/yr vs 2.12%/yr for VTEB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTCOX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.12% соответственно.

WTCOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.16%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.77%

VTEB

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.03%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCOX и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		1.34%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.60%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Correlation

The correlation between WTCOX and VTEB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г.

0.68

The correlation between WTCOX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с FCOTXWTCOX с WTLTXWTCOX с WISGXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с SBAPX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

WTCOX vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.61

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.86

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.57

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.60

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

9.25

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.61

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.48

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и VTEB

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCOXVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-17.00%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-2.71%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-5.53%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-12.64%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-17.00%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.38%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.33%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и VTEB

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCOXVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.01%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

2.72%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

3.90%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

5.26%

-2.10%

Сравнение комиссий WTCOX и VTEB

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и VTEB

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTEB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.46%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Часто задаваемые вопросы

WTCOX and VTEB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEB has higher volatility (0.90%) compared to WTCOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, WTCOX dropped -13.61% vs VTEB's -17.00%.

WTCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCOX и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор