Сравнение WTCOX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTCOX или VTEB.
Основные характеристики
| WTCOX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 7.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.06% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 4.23% |
| Макс. просадка | -13.61% | -17.00% |
| Текущая просадка | -3.53% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и VTEB
С начала года, WTCOX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и VTEB
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTCOX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и VTEB
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VTEB в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.29% | 3.12% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.00% | 3.06% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.84% | 3.15% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.01% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и VTEB
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и VTEB
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.