Сравнение WTCOX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции WTCOX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.23% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и DFSMX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
WTCOX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
WTCOX
DFSMX
Сравнение WTCOX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.68 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 6.50 | -5.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.20 | -1.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.59 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 21.82 | -18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.68 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.08 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.60 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.78 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и DFSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и DFSMX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и DFSMX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -2.66% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.39% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -1.67% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -1.69% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.06% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.24% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.10% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и DFSMX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.11% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.35% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 0.68% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.78% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 0.77% | +2.39% |