Сравнение WTBN с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
WTBN и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и QGRW
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
WTBN vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WTBN
QGRW
Сравнение WTBN c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.66 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и QGRW составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и QGRW
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и QGRW
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -24.40% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -15.44% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.67% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.33% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.12% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 7.91% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 13.96% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 24.20% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 21.23% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 21.23% | -16.66% |