Сравнение WTBN с CAFX
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. WTBN is passively managed, while CAFX is actively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 3.95% for CAFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и CAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CAFX с доходностью 0.28%.
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTBN и CAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 6.90% | -2.55% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 6.46% | -1.66% |
Correlation
The correlation between WTBN and CAFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between WTBN and CAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. CAFX — Ранг доходности на риск
WTBN
CAFX
Сравнение WTBN c CAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | CAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.22 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.46 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и CAFX
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и CAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.63% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.79% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.92% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.73% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.61% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и CAFX
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.75% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.84% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.89% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 3.16% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 3.16% | +1.37% |
Сравнение комиссий WTBN и CAFX
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и CAFX
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью CAFX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% | 0.00% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
WTBN and CAFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTBN has higher volatility (1.37%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs CAFX's -2.63%.
On 1-year performance, WTBN leads with 4.29% vs 3.95% for CAFX. On fees, CAFX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTBN has performed better with a 4.29% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
CAFX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.98% for WTBN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Congress. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.35% for CAFX.
CAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и CAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор