PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTAX с PRGTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WSTAX returned 24.74%/yr vs 19.61%/yr for PRGTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WSTAX charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for PRGTX.

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность 41.80%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 44.18%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 24.74% против 19.61% соответственно.

WSTAX

1 день
1.03%
1 месяц
15.75%
С начала года
41.80%
6 месяцев
42.57%
1 год
76.95%
3 года*
52.21%
5 лет*
25.51%
10 лет*
24.74%

PRGTX

1 день
1.35%
1 месяц
20.72%
С начала года
44.18%
6 месяцев
43.53%
1 год
79.97%
3 года*
40.07%
5 лет*
12.30%
10 лет*
19.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTAX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		41.80%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		44.18%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Correlation

The correlation between WSTAX and PRGTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.87

The correlation between WSTAX and PRGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с MSEGXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с VHIAXWSTAX с VOO
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с VITAXPRGTX с PREFXPRGTX с VTI

Доходность на риск

WSTAX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXPRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
3.57

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.18

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

6.32

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

19.93

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и PRGTX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и PRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTAXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-71.18%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-13.06%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-26.67%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-65.29%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-65.29%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-21.54%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.13%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и PRGTX

Текущая волатильность для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) составляет 7.17%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTAXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

8.26%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

18.69%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

23.11%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

31.80%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

28.39%

+2.32%

Сравнение комиссий WSTAX и PRGTX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и PRGTX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		12.92%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WSTAX and PRGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGTX has higher volatility (8.26%) compared to WSTAX (7.17%). In terms of maximum drawdown, WSTAX dropped -55.39% vs PRGTX's -71.18%.

PRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTAX и PRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор