Сравнение WSTAX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
WSTAX управляется Nomura. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTAX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTAX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -2.00% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции WSTAX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 20.39% против 30.89% соответственно.
WSTAX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 20.39%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTAX и FELIX
WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
WSTAX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
WSTAX
FELIX
Сравнение WSTAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTAX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.26 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.86 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 5.21 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 19.71 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WSTAX и FELIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTAX и FELIX
Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 18.69% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок WSTAX и FELIX
Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -71.17% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -17.09% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -46.02% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.39% | -46.02% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.56% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -21.27% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 4.52% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTAX и FELIX
Текущая волатильность для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) составляет 10.28%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 12.80% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 25.67% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 40.18% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 38.07% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 34.41% | -3.82% |