PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

WSTAX управляется Nomura. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 20.39% против 14.32% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий WSTAX и BOGSX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund

Доходность на риск

WSTAX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.31

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.16

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BOGSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.06

+0.40

Корреляция

Корреляция между WSTAX и BOGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и BOGSX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и BOGSX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-92.80%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.77%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-33.93%

-21.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-33.93%

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-6.50%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-59.36%

+44.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.62%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и BOGSX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.28%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.11%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

26.21%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

25.19%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

24.47%

+6.12%