PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с WBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.48% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с WISIXWBSIX с NEAIXWBSIX с KSOAX

Сравнение комиссий WSMDX и WBSIX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXWBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.59

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.99

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.83

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

2.77

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBSIX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXWBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между WSMDX и WBSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и WBSIX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности WBSIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и WBSIX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и WBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-62.35%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.31%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-38.13%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-39.16%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-9.52%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-11.20%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и WBSIX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеют волатильность 8.07% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.98%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

15.31%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

23.77%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

23.83%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

22.94%

-1.10%