Сравнение WSMDX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	-2.08%	0.63%	27.55%	18.14%	-22.98%	8.28%	32.38%	30.81%	-2.18%	25.59%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

WSMDX

1 день: 3.91%

1 месяц: -5.85%

С начала года: -2.08%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 11.10%

3 года*: 12.10%

5 лет*: 3.13%

10 лет*: 11.40%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с WSMDX:

WSMDX с DFFVX WSMDX с VEXMX WSMDX с HAGAX WSMDX с TRBCX WSMDX с VIEIX WSMDX с FXAIX WSMDX с VINIX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с HLGEX MMGPX с MACGX MMGPX с BMDSX MMGPX с TWHIX MMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий WSMDX и MMGPX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

WSMDX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

WSMDX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSMDX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.27	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	0.62	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.08	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	0.28	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	0.70	+1.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSMDX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.27	+0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	-0.43	+0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.15	+0.36

Корреляция

Корреляция между WSMDX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и MMGPX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	2.87%	2.81%	24.90%	7.89%	3.34%	9.30%	1.66%	7.13%	8.88%	5.33%	2.64%	5.31%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и MMGPX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSMDX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.33%	-87.45%	+37.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.20%	-27.79%	+14.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.89%	-86.09%	+49.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.05%	-72.93%	+64.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.51%	-38.71%	+30.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	11.21%	-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и MMGPX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 8.07%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSMDX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.07%	9.28%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.09%	21.94%	-7.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.27%	32.15%	-9.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.00%	45.74%	-22.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.84%	39.05%	-17.21%

Сравнение WSMDX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и MMGPX

Сравнение доходности по годам WSMDX и MMGPX

Доходность по периодам

WSMDX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSMDX и MMGPX

Доходность на риск

WSMDX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

WSMDX

MMGPX

Сравнение WSMDX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSMDX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)