PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSM с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WSM и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 25.88% против 43.16% соответственно.


WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%

CLS

1 день
3.98%
1 месяц
2.92%
С начала года
30.75%
6 месяцев
13.42%
1 год
220.14%
3 года*
209.55%
5 лет*
114.81%
10 лет*
43.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и CLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
CLS
Celestica Inc.
30.75%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between WSM and CLS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.31

The correlation between WSM and CLS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$24.28B

CLS:

$44.72B

EPS

WSM:

$8.93

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

WSM:

22.68

CLS:

46.65

Коэффициент PEG

WSM:

4.59

CLS:

0.63

Коэффициент P/S

WSM:

3.13

CLS:

3.24

Коэффициент P/B

WSM:

12.98

CLS:

21.31

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

Celestica Inc.

Доходность на риск

WSM vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSMCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

7.58

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

18.88

-15.92

WSM vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSMCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.06

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.01

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WSM и CLS

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WSMCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-96.93%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-29.24%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-53.96%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-53.96%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-80.60%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-18.18%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-73.36%

+48.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

11.72%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и CLS

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WSMCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

26.60%

-15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

55.08%

-30.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

72.52%

-38.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

57.62%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

49.93%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и CLS

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.81B
4.05B
(WSM) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Celestica Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
10.8%
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.


Часто задаваемые вопросы


WSM and CLS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (26.60%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор