Сравнение WSHFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WSHFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHFX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 | -3.20% | 17.13% | 18.94% | 17.15% | -8.50% | 28.36% | 7.62% | 24.82% | -6.27% | 19.91% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.99% против 19.12% соответственно.
WSHFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 11.99%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHFX и PAGRX
WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WSHFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WSHFX
PAGRX
Сравнение WSHFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.74 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.21 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 16.28 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WSHFX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHFX и PAGRX
Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHFX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 | 10.44% | 10.08% | 10.05% | 6.11% | 6.28% | 6.01% | 3.02% | 6.17% | 4.28% | 7.19% | 6.32% | 6.18% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WSHFX и PAGRX
Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.94% | -55.87% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -13.80% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -36.52% | +17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -38.01% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.77% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.09% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.73% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHFX и PAGRX
Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.77% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 13.91% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 25.69% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 24.53% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 24.49% | -8.16% |