PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSHFX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.99% против 19.12% соответственно.


WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий WSHFX и PAGRX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

WSHFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSHFXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.74

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.49

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.21

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

16.28

-10.32

WSHFX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSHFXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между WSHFX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и PAGRX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и PAGRX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


WSHFXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-55.87%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.80%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-36.52%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-38.01%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.77%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.09%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.73%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и PAGRX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSHFXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.77%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.91%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

25.69%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

24.53%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.49%

-8.16%