PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSHFX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
-3.20%17.13%18.94%17.15%-1.11%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий WSHFX и CGDV

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

WSHFX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSHFXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.86

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.44

-2.48

WSHFX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSHFXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.28

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.05

-0.57

Корреляция

Корреляция между WSHFX и CGDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и CGDV

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и CGDV

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


WSHFXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-21.82%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.91%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.72%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.57%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и CGDV

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSHFXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.55%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.27%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.76%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.61%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.61%

+0.72%